Лінійну регресію можна використовувати як для сканування ринку, так і для тестування стратегій. Щоб побачити, як саме його можна використовувати в ці способи, ми надаємо наступні зразки. Сканер шукає на ринку акції за допомогою цього індикатора, а стратегія перевіряє правила купівлі та продажу, побудовані навколо цього індикатора.

Використовуючи лінійну регресію, трейдер може визначити ключові цінові точки — ціну входу, ціну стоп-лосс і ціну виходу. Ціна акції та період часу визначають параметри системи для лінійної регресії, що робить метод універсальним.

Найкращими регресійними моделями для прогнозування цін і тенденцій акцій є Лінійна регресія, хребтова регресія, регресія ласо, поліноміальна регресія та регресія процесу Гауса. Ці моделі показали хороші результати в експериментах і підходять для завдань прогнозування.

Регресійний аналіз у фінансах. По суті, рівняння CAPM — це модель, яка визначає співвідношення між очікуваним прибутком активу та премією за ринковий ризик. Також використовується аналіз прогнозувати прибутковість цінних паперів на основі різних факторів або прогнозувати ефективність бізнесу.

Трейдери можуть використовувати нахил лінійної регресії для створення сигналів входу та виходу:

1. Коли осцилятор перетинає середнє значення, це може бути сигналом до покупки або відкриття довгої позиції.
2. І навпаки, коли він перетинає значення нижче середнього, це може вказувати на можливість продажу або скорочення.

[1] Резюмуючи, по-перше, зв’язок між x і y має бути лінійним. По-друге, усі спостереження у вибірці мають бути незалежними одне від одного; таким чином, цей метод не слід використовувати якщо дані містять більше ніж одне спостереження за будь-якою особою.