Він коливається від -1 до +1. R-значення -1 і +1 вказує відповідно на ідеальний негативний і позитивний зв'язок між незалежною і залежною змінними. Таким чином, R-значення 0 показує, що між цими змінними немає зв’язку.

Те, що кваліфікується як «хороше» значення R-квадрат, залежатиме від контексту. У деяких галузях, таких як соціальні науки, навіть відносно низьке значення R-квадрат, наприклад 0,5, можна вважати відносно сильним. В інших галузях стандарти хороших показників R-квадрат можуть бути набагато вищими, наприклад 0,9 або вище.

Коефіцієнт кореляції Пірсона або, як його позначають, r є мірою будь-якої лінійної тенденції між двома змінними. Значення r коливається від −1 до 1. Коли r = нуль, це означає, що між змінними немає лінійного зв’язку.

Скоригований R-квадрат – це модифікована версія R-квадрату, яка коригує прогнози, які не є значущими в регресійній моделі. Порівняно з моделлю з додатковими вхідними змінними, нижчий скоригований R-квадрат вказує на те, що додаткові вхідні змінні не додають вартості моделі.

Коефіцієнт кореляції моменту продукту Пірсона, r

Якщо значення знаходиться в межах від 0 до +1/-1, існує зв’язок, але не всі точки потрапляють на лінію. Коли r наближається до -1 або 1, сила зв’язку зростає, і точки даних мають тенденцію наближатися до лінії.