Щоб інтерпретувати результати тесту ADF, порівняйте p-значення з вибраним рівнем значущості, зазвичай 0,05. Якщо p-значення менше 0,05, відхиліть нульову гіпотезу про наявність одиничного кореня, вказуючи на те, що ряд є стаціонарним. В іншому випадку не відхиляйте нуль, що означає нестаціонарність. 9 березня 2023 р.

У статистиці перевіряє тест Дікі-Фуллера нульова гіпотеза про те, що одиничний корінь присутній в авторегресійній (AR) моделі часових рядів. Альтернативна гіпотеза відрізняється залежно від версії тесту, але зазвичай є стаціонарною або трендово-стаціонарною.

Результат: Тест ADF дає вам статистику тесту, значення p і критичні значення на різних рівнях значущості (наприклад, 1% або 5%). Інтерпретація значення p: низьке значення p (нижче за обраний вами рівень значущості) означає, що ви відхиляєте нульову гіпотезу. У цьому випадку це означає, що дані, ймовірно, стаціонарні.

Тест ADF створює тестову статистику та p-значення. Серія вважається стаціонарною, якщо тестова статистика менша за критичне значення, а p-значення менше за обраний рівень значущості, як правило, 0,05.

P-значення, близьке до 1, вказує на те, що ймовірно існує одиничний корінь. Якщо є одиничний корінь, ряд не є стаціонарним. Значення p, ближче до 0, означає, що ми, швидше за все, можемо відхилити припущення, що існує одиничний корінь і ряд є стаціонарним.

Щоб інтерпретувати результати тесту ADF, порівняйте p-значення з вибраним рівнем значущості, зазвичай 0,05. Якщо p-значення менше 0,05, відхиліть нульову гіпотезу про наявність одиничного кореня, вказуючи на те, що ряд є стаціонарним. В іншому випадку не відкидайте нуль, що означає нестаціонарність.

Приклади