У багатьох випадках не існує аналітичного рішення для ціноутворення опціону, тому використовуються наступні чисельні методи: біноміальні дерева, моделювання Монте-Карло та кінцева різниця

методи.

Моделі ціноутворення опціону Фактори, що визначають вартість опціону, включають поточна ціна акцій, внутрішня вартість, час до закінчення терміну дії або часова вартість, волатильність, відсоткові ставки та виплачені грошові дивіденди. Кілька моделей ціноутворення опціонів використовують ці параметри для визначення справедливої ​​ринкової вартості опціону.

Найточніша теорія ціноутворення опціонів також означатиме найкращу теорію ціноутворення опціонів. Хоча не існує НАЙКРАЩОЇ чи НАЙТОЧНІШОЇ теорії, Модель Блека-Шоулза (BSM) є одним із найточніших. Він надає теоретичну основу для розрахунку справедливої ​​вартості опціонного контракту.

Методи скінченних різниць були вперше застосовані до ціноутворення опціонів Едуардо Шварцем у 1977 році. Загалом, методи скінченних різниць використовуються для визначення ціни опціонів шляхом апроксимації диференціального рівняння (безперервного часу), яке описує, як ціна опціону змінюється з часом за допомогою набору ( дискретно-часові) різницеві рівняння.

Це трирівнева цінова стратегія коли ви пропонуєте три різні варіанти ціноутворення для фактично тієї самої послуги чи продукту, але з різними варіантами, що підвищує цінність кожного з них. Подивіться на цей приклад вигаданої компанії веб-хостингу, яка використовує трирівневу стратегію ціноутворення.

Типи моделі ціноутворення опціонів

• Блек Шоулз. Економісти Майрон Шоулз і Фішер Блек запропонували теорію Блека Шоулза в 1973 році. …
• Біноміальна модель.Біноміальна модель ціноутворення базується на біноміальному дереві, яке відображає можливу ціну базового активу за різні періоди. …
• Моделювання Монте-Карло.

The Call Ratio Backspread складається з двох частин: продаж одного або кількох дзвінків за гроші або без грошей і придбання двох або трьох дзвінків, які довші за гроші, ніж проданий дзвінок. Ця стратегія також вважається найкращою стратегією продажу варіантів.